首尾差超 20% 量化超额大分化
经过 7 月的市场考验，量化私募分化显著加剧。据渠道提供的最新数据，截至 7 月底，头部量化私募近一个月（6 月 26 日以来）的业绩表现可谓“冰火两重天”，部分量化选股策略回撤近 30%，部分同策略产品则只有不到 10%的调整。沪深 300 指数增强、中证 500 指数增强以及市场中性策略内部分化更为明显，单一策略近一个月超额收益首尾差距甚至超过 20%。（上海证券报）